期待値によるEA判別と期待値トレード

FXは悪魔なのか・・天使なのか・・実戦勝負で検証!!EA及びスキャルピングで果たしてどこまで稼げるのか!!!
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最近ですが・・・何故、Primeval-EAなどの使用を突然止めたのか?などと理由を聞かれることがあります。

EAの調子を判断するのに、よくPF2.1だとか・・・勝率90%などと・・よく言われますが、私が一番重要視しているのは期待値がプラスなのかどうかという事だけです。

そもそも、期待値とは何ぞや??といわれる方もいると思いますが、ウィキペディアなどで調べると直ぐにでてきます。
FX取引における期待値算出は簡単です。

例えば、こちらで検証していたPrimeval-EAの期待値を計算してみましょう!! 
※Myfxbookからデータを参照
Primeval2011kitaiti
今回はわかり易いようにPipsを値として考えます。(金額でもOKです)
勝率75%で平均獲得Pipsが4Pips&平均損失Pipsが11Pips位でしょうか・・・これを計算式にあてはめるとこのようになります。
(勝率xPips)-(負率xPips)=期待値
↓↓↓
(0.75x4)-(0.25x11)=3-2.75=+2.25(Pips)の期待値

要するにPrimeval-EAでの期待値は取引するごとに+2.75Pipsの利益が出るという事になります。
こちらでは、4月上旬にはすでに期待値が完全に1pipsを割り込んだので稼動を停止しました。
※こちらで検証していた環境になりますので、稼動状況によっては同じにならないことをご理解ください!!

EAの判断材料として明確な決まり事があれば、使っていればよかったなど・・・後から無駄なことを考えずに的確な判断が出来るのではないでしょうか。
もちろん、リスクリワードレシオがプラスのものほど長期的には機能しやすいことは言うまでもありません。

ちなみに【FGB】の場合は↓↓↓
販売者データ参照
FGB2011kitaiti
勝率47%で平均獲得Pipsが68Pips平均損失Pipsが28Pips位でしょうか・・・
(0.47x68)-(0.53x28)=31.96-14.84=+17.12(Pips)の期待値
取引毎の期待値としては+17.12Pipsの利益が期待できることになります。

このように判断すると、効率のいいEAの選び方がわかってくるのではないでしょうか?
勝率が全てではないことが判断できます。最近の早朝系EAは全体的に期待値が低い、もしくはマイナスのものが多くなっていますので、調子がいいとか悪いなどの判断ではなく・・・一度この期待値を出してみると面白い結果がでると思います。

成績が派手なEAが数多くありますが、一時的な収益にとらわれずに長期的に使えるものかを・・・期待値を一つの判断基準に使えると感じています。

実際に、このような判断をするようになってからは使えるEAが激減しました!
しかし、収益率の安定感は以前よりも格段に増したと思います。後は基本的なことですが資金管理(ポジションサイズ)さえ間違わなければ、完全放置ができます!!

そこで、裁量でもリスクリワードレシオのバランスと期待値ベースのトレード構築も試している最中です!基本的に1分足スキャルピングになりますので、一定の期待値確保は難しいと感じてますが・・・・・ポジションサイズのマネジメントと無駄な損失(許容範囲以上)を防ぐ為に最大でも資金の2%以下の損切りルール構築さえ出来れば、必然と最大ストップ幅と目標リミットが算出できますので、後はエントリールール通りにポジションを取るだけです。
しかし、裁量の難しさは・・・・・+でも-でも決済につきますね!!!損失幅はいくらでも拡大可能ですが・・・・利益幅の拡大となると・・・・・・・。

では!



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この記事へのコメント
おはようございます。

期待値は大事ですよねぇ。
特にEAのような数値化されたものでは絶対にいい目安になってくれそうです。
さて、ギリシャ問題に一つの答えがでますね。
うわさで買って事実で売って欲しい。。。
今日もがんばっていきましょう(^^)v
2011/06/29(水) 06:53 | URL | BBJ #-[ 編集]
おはようございます。

昨日は結局全戻し・・・
アメリカ経済を反映していないダウに邪魔されたようですね(^^;)
そろそろナイアガラが欲しいですが、サプライズでもないかなぁwww
今日もがんばっていきましょう(^^)v
2011/06/30(木) 06:47 | URL | BBJ #-[ 編集]
おはようございます。

あれ??
仕事が忙しいようですねぇ。
二日連続更新がないとは珍しい。
さて、昨日は穏やかな動きでしたね。
今日はもう少し動いてくれるといいのですが・・・
今日もがんばっていきましょう(^^)v
2011/07/01(金) 06:37 | URL | BBJ #-[ 編集]
コメントありがとうございます。
月末要因でドタバタしてました!!

さて、7月突入ですね。今月は一つ歳をとる予定ですので・・・
相場は今月も落ち着かない状態になりそうな感じもありますね。

気晴らしに、風になろうかと思うのですが・・・暑さに参ってます!しかし、近場へはいきたいなぁ。

では、今日もがんばっていきましょう(^^
2011/07/01(金) 10:46 | URL | D #-[ 編集]
おはようございます。

今月に一つ年を取るのですね(^^)
裁量でご祝儀がありますようにwww
来週もがんがん動いて欲しいものですね。
今週もお疲れ様でした。
では、よい週末を(^^)v
2011/07/02(土) 06:56 | URL | BBJ #-[ 編集]
自分でガッツリご褒美用意しなきゃ!!お姉さまに期待!!
さて、裁量はやはりケースバイケースですね。
方向見つけたら一気に叩きまくるスタイルが、自分にあってますね。
変に固定すると自由がなくなり、精度が不安定になります。

さて、今週は来週の動向を考え・・・Fucking-暑さと喧嘩しながら・・・生ビールかなぁ!!

では、よい週末を(^^
2011/07/02(土) 13:03 | URL | D #-[ 編集]
おはようございます。

昨日は気温25度快晴と最高のコンディション(^^)
今日も朝から気持ちのいい天気となっています!!
さて、どこに行こうかなぁ。
私ももう少しで1000Kです!!
では、よい週末を(^^)v
2011/07/03(日) 06:40 | URL | BBJ #-[ 編集]
今期の目標は5000Kくらいいきたいところですね!
月一回くらいは・・・温泉+ロングツーしたいところです。
しかし、この予算をどうやって落とすかが課題!研修費かなぁ・・・

さて、来週は上昇の後の五倍返しくらいを期待したいのですが、、、大きく動いて欲しいものです。特にユーロ!!

では、良い週末を(^^!
2011/07/03(日) 09:49 | URL | D #-[ 編集]
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