2011年06月

FXは悪魔なのか・・天使なのか・・実戦勝負で検証!!EA及びスキャルピングで果たしてどこまで稼げるのか!!!
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最近ですが・・・何故、Primeval-EAなどの使用を突然止めたのか?などと理由を聞かれることがあります。

EAの調子を判断するのに、よくPF2.1だとか・・・勝率90%などと・・よく言われますが、私が一番重要視しているのは期待値がプラスなのかどうかという事だけです。

そもそも、期待値とは何ぞや??といわれる方もいると思いますが、ウィキペディアなどで調べると直ぐにでてきます。
FX取引における期待値算出は簡単です。

例えば、こちらで検証していたPrimeval-EAの期待値を計算してみましょう!! 
※Myfxbookからデータを参照
Primeval2011kitaiti
今回はわかり易いようにPipsを値として考えます。(金額でもOKです)
勝率75%で平均獲得Pipsが4Pips&平均損失Pipsが11Pips位でしょうか・・・これを計算式にあてはめるとこのようになります。
(勝率xPips)-(負率xPips)=期待値
↓↓↓
(0.75x4)-(0.25x11)=3-2.75=+2.25(Pips)の期待値

要するにPrimeval-EAでの期待値は取引するごとに+2.75Pipsの利益が出るという事になります。
こちらでは、4月上旬にはすでに期待値が完全に1pipsを割り込んだので稼動を停止しました。
※こちらで検証していた環境になりますので、稼動状況によっては同じにならないことをご理解ください!!

EAの判断材料として明確な決まり事があれば、使っていればよかったなど・・・後から無駄なことを考えずに的確な判断が出来るのではないでしょうか。
もちろん、リスクリワードレシオがプラスのものほど長期的には機能しやすいことは言うまでもありません。

ちなみに【FGB】の場合は↓↓↓
販売者データ参照
FGB2011kitaiti
勝率47%で平均獲得Pipsが68Pips平均損失Pipsが28Pips位でしょうか・・・
(0.47x68)-(0.53x28)=31.96-14.84=+17.12(Pips)の期待値
取引毎の期待値としては+17.12Pipsの利益が期待できることになります。

このように判断すると、効率のいいEAの選び方がわかってくるのではないでしょうか?
勝率が全てではないことが判断できます。最近の早朝系EAは全体的に期待値が低い、もしくはマイナスのものが多くなっていますので、調子がいいとか悪いなどの判断ではなく・・・一度この期待値を出してみると面白い結果がでると思います。

成績が派手なEAが数多くありますが、一時的な収益にとらわれずに長期的に使えるものかを・・・期待値を一つの判断基準に使えると感じています。

実際に、このような判断をするようになってからは使えるEAが激減しました!
しかし、収益率の安定感は以前よりも格段に増したと思います。後は基本的なことですが資金管理(ポジションサイズ)さえ間違わなければ、完全放置ができます!!

そこで、裁量でもリスクリワードレシオのバランスと期待値ベースのトレード構築も試している最中です!基本的に1分足スキャルピングになりますので、一定の期待値確保は難しいと感じてますが・・・・・ポジションサイズのマネジメントと無駄な損失(許容範囲以上)を防ぐ為に最大でも資金の2%以下の損切りルール構築さえ出来れば、必然と最大ストップ幅と目標リミットが算出できますので、後はエントリールール通りにポジションを取るだけです。
しかし、裁量の難しさは・・・・・+でも-でも決済につきますね!!!損失幅はいくらでも拡大可能ですが・・・・利益幅の拡大となると・・・・・・・。

では!



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